est une variable aléaoire continue si elle prend ses valeurs dans un ensemble continu, dans ce cours, nous utiliserons . La dérivée de la fonction de répartition de , notée , s'appelle la densité de probabilité. On a donc
est une densité de probabilité si elle vérifie les conditions suivantes :
On se sert pour calculer , où et sont deux constantes, de l'intégrale